2008年11月07日

eワラントまだまだ研究中

価格モデルをエクセルで作ってあれこれ銘柄の分析を行ってます。

Ask/Bidの開きも想定し、ブレイクイーブンとなる株価の算出などもできるように計算式も作りました。

早い話、デルタを使って、ニュートン法で解いています。

これで株価がどれくらい動けば利益になるのかだいたい分かります。

計算すると銘柄ごとにずいぶんと異なります。

ボラティリティがあまり動かない状態であれば、かなりの精度で計算できますね。

シミュレーション機能もつけてみました。

投資期間と想定株価を入れると、株のリターンとワラントのリターンが計算できるものです。

これを株価をいくつか設定しておけば、逆に株価が動いたときの損失率、損切りの目安となる株価などが分かってきます。

あとは、銘柄選びですね。

いろいろ見ていたのですが、銘柄によってはここのところの相場の影響を受けていないものも結構あります。

ある程度調べたら情報商材としてまとめてみようかなぁ。

確実に儲かる方法ではないですが(というか、そういうものはあり得ないのですが)儲かる確率は高くなるはずです。

普通で考えてみたら、オプションの価格理論をまじめにやってた人はそう多くないんですよね?(有限差分法とかまでやってました〜)

posted by minoru at 23:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資研究 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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