2008年10月28日

日経コールワラント

今朝実際のマーケットでeワラントをウォッチしました。

対象は日経平均 コール 第633回です。

これは行使価格8,000円、満期は2009年9月9日です。

寄付で売値は11.65。このときのインプライドボラティリティは54%くらい。

前の日のダウが相当下がっていましたので、ちょっと低めに値がつきました。

買値の方は11.13。こちらはインプライドボラティリティ52%くらいです。

で、52%で理論価格を求めて、損益線を描いてみます。

ブレイクイーブンが大体原証券価格が1.5%変動したところです。

本日の日経の始値が7,143.34円ですから、7,250円くらいでプラスです。(ただし、手数料は入れてません。)

原証券7%でワラント19%くらいの上昇です。

ewarrant.jpg

本日はボラティリティはほぼ同じ水準でしたのでこんな感じですが、1万円、2万円くらいの投資では手数料がかかるので、利益は微々たる物ですね。


posted by minoru at 23:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資研究 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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