価格、デルタ、ガンマ、インプライドボラティリティが計算できるものです。
で、久しぶりに偏微分してしまいました。
使う式はブラックショールズ式。
ですが、ガンマとかの公式忘れちゃってるんですね。
で、仕方ないので、偏微分です。
この価格モデルは非常にエレガントな形をしています。
偏微分とかすると、結構きれいにまとまるんですね。
ですが、正規分布の式とか忘れてしまっていたので、結構四苦八苦してしまいました。
この偏微分って何回も自分でやってるんですよね。
入社したときに一生懸命やってたのが、これですから〜（苦笑）
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